Por volta do ano de 1957, os moradores do pequeno local chamado Capão Alto se reuniram para rezar o terço, em princípio em suas próprias casas.  Após a construção de um pequeno restaurante, de propriedade da família do Sr. Paulo Bassani, os moradores começaram a se reunir nesse restaurante para encontros, rezas e missas mensais com o padre Cézar Vinchesky. Eram utilizadas também as garagens do antigo Hotel Termas Xangri-lá para missas e celebrações, principalmente no período de veraneio.

Foi no ano de 1959 que a comunidade se reuniu e se organizou para a construção de uma capela, na qual se formou uma comissão constituída pelos senhores Pedro Nunes da Silveira, Ari Souza, Antônio Borba, Manuel Alvino Tolentino e Paulo Bassani. Neste mesmo ato foi escolhido o padroeiro, São Pedro, por ser um nome muito comum na comunidade.

No ano de 1960 foi colocada à pedra fundamental da Capela de São Pedro em Capão Alto, por algumas dificuldades financeiras a conclusão da construção se deu apenas em 1968. Foi neste mesmo ano que Capão Alto começou a ser chamada e conhecida como Xangri-lá. E atualmente, a comunidade do Centro leva o mesmo nome que a Paróquia, em vista de seu padroeiro, São Pedro.